PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTIFAPCX с VEXRX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FAPCX и FTIHX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FAPCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.74

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.32

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.38

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

9.30

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.74

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAPCX и FTIHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FTIHX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FTIHX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-35.75%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.25%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-29.99%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-8.61%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.31%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.88%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FTIHX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.78%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.04%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

16.05%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.09%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.02%

+2.47%