Сравнение FAPCX с PGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и PGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и PGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -4.86% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | -0.76% | 14.14% | 5.15% | 16.85% | -22.39% | 22.25% | 26.00% | 28.18% | -14.20% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PGINX с доходностью -0.76%.
FAPCX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
PGINX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и PGINX
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGINX в 0.90%.
Доходность на риск
FAPCX vs. PGINX — Ранг доходности на риск
FAPCX
PGINX
Сравнение FAPCX c PGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | PGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.81 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.29 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.52 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и PGINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и PGINX
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности PGINX в 23.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 9.96% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | 23.89% | 23.71% | 4.79% | 0.74% | 0.65% | 2.10% | 0.60% | 0.86% | 4.26% | 3.44% | 0.75% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и PGINX
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и PGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -52.48% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -11.74% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -33.54% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -8.28% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -9.64% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.35% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и PGINX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.24% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.41% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 18.84% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.10% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.06% | +0.43% |