PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAPCX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с FIVFX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPCX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между FAPCX и FIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
86.27%
60.74%
FAPCX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAPCX:

0.64

FIVFX:

0.55

Коэф-т Сортино

FAPCX:

1.04

FIVFX:

0.90

Коэф-т Омега

FAPCX:

1.14

FIVFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FAPCX:

0.72

FIVFX:

0.56

Коэф-т Мартина

FAPCX:

2.77

FIVFX:

2.06

Индекс Язвы

FAPCX:

4.67%

FIVFX:

5.39%

Дневная вол-ть

FAPCX:

20.12%

FIVFX:

20.22%

Макс. просадка

FAPCX:

-42.18%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FAPCX:

-1.33%

FIVFX:

-3.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAPCX показывает доходность 9.75%, а FIVFX немного ниже – 9.69%.

FAPCX

С начала года

9.75%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

5.53%

1 год

10.70%

5 лет

9.81%

10 лет

N/A

FIVFX

С начала года

9.69%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

3.96%

1 год

8.91%

5 лет

8.93%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAPCX и FIVFX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
График комиссии FAPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAPCX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAPCX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAPCX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAPCX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAPCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAPCX: 0.64
FIVFX: 0.55
Коэффициент Сортино FAPCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAPCX: 1.04
FIVFX: 0.90
Коэффициент Омега FAPCX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAPCX: 1.14
FIVFX: 1.12
Коэффициент Кальмара FAPCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAPCX: 0.72
FIVFX: 0.56
Коэффициент Мартина FAPCX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAPCX: 2.77
FIVFX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.55
FAPCX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FIVFX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FIVFX в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		0.96%1.05%0.42%0.40%0.26%0.41%1.78%0.81%0.19%0.00%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.82%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FIVFX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.33%
-3.70%
FAPCX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FIVFX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеют волатильность 13.50% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.50%
13.47%
FAPCX
FIVFX