PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPCX с JEPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FAPCX returned 6.60%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPCX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

FAPCX

1 день
4.73%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.22%
1 год
10.33%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPCX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		7.72%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%33.27%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between FAPCX and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.66

The correlation between FAPCX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FAPCX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAPCXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.95

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.42

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.14

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

3.46

-0.73

FAPCX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и JEPI

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPCXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-13.71%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-6.68%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-13.26%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-13.71%

-23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.75%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-2.13%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.20%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и JEPI

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPCXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

2.05%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

6.23%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

8.02%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

11.08%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

10.79%

+7.93%

Сравнение комиссий FAPCX и JEPI

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и JEPI

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.80%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAPCX and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (9.28%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, FAPCX dropped -37.09% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPCX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор