PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPCX с FOCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) and FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund) are both mutual funds - FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FOCSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAPCX returned 7.38%/yr vs 8.71%/yr for FOCSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPCX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FOCSX.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью 18.94%.

FAPCX

1 день
1.10%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.07%
6 месяцев
12.55%
1 год
13.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

FOCSX

1 день
0.83%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.01%
1 год
38.32%
3 года*
21.29%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPCX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		10.07%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		18.94%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Correlation

The correlation between FAPCX and FOCSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.75

The correlation between FAPCX and FOCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с VTIFAPCX с FLCNX
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с FXAIXFOCSX с TPLGXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX

Доходность на риск

FAPCX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXFOCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.91

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.59

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.13

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

12.61

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FOCSX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.91

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FOCSX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FOCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPCXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-38.79%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.98%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-28.51%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-38.79%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-10.95%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.21%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FOCSX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеют волатильность 6.62% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPCXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.49%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

16.40%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

21.35%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

23.48%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

23.58%

-4.99%

Сравнение комиссий FAPCX и FOCSX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FOCSX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности FOCSX в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.61%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.31%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FAPCX and FOCSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (6.62%) compared to FOCSX (6.49%). In terms of maximum drawdown, FAPCX dropped -37.09% vs FOCSX's -38.79%.

FOCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPCX и FOCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор