PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-8.18%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.40%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FAPCX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.06%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-8.50%
1 год
6.52%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAPCX и FNILX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAPCX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.83

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.28

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.04

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

5.01

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между FAPCX и FNILX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FNILX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		10.32%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FNILX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.76%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.18%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-25.40%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-9.01%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-5.47%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.54%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FNILX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.23%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.14%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

18.26%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.22%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.17%

-1.72%