Сравнение FAOSX с FNILX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FAOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 13.17%/yr for FNILX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOSX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -15.26% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 11.11% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FAOSX and FNILX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and FNILX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FAOSX
FNILX
Сравнение FAOSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.49 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.68 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и FNILX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -33.76% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.01% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -19.08% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -25.40% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.40% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.32% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.09% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.69% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 10.06% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 12.67% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.36% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 19.98% | -3.38% |
Сравнение комиссий FAOSX и FNILX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и FNILX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and FNILX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNILX has higher volatility (3.69%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор