PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 10.83% против 18.60% соответственно.

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-5.62%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between FANG and ORCL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.20

The correlation between FANG and ORCL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$54.33B

ORCL:

$536.74B

EPS

FANG:

$1.40

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

FANG:

137.12

ORCL:

31.41

Коэффициент P/S

FANG:

3.64

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

FANG:

1.49

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

FANG vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANGORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.11

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.33

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.12

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.20

+5.19

FANG vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FANG и ORCL

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-84.19%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-58.25%

+45.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-58.25%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-58.25%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-58.25%

-30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-43.48%

+33.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.37%

-29.11%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

35.41%

-28.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и ORCL

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.03%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

23.44%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

43.42%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

65.91%

-34.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

42.16%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

35.12%

+13.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и ORCL

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.24B
19.18B
(FANG) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FANG and ORCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to FANG (11.03%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs ORCL's -84.19%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор