Сравнение FANG с NFLX
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 10.83% против 23.92% соответственно.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам FANG и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between FANG and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between FANG and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$54.33B
NFLX:
$345.34B
FANG:
$1.40
NFLX:
$3.09
FANG:
137.12
NFLX:
25.99
FANG:
3.64
NFLX:
7.41
FANG:
1.49
NFLX:
11.09
FANG:
$15.19B
NFLX:
$46.89B
FANG:
$7.30B
NFLX:
$22.99B
FANG:
$5.54B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FANG
NFLX
Сравнение FANG c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.78 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.35 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и NFLX
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -81.99% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -43.35% | +30.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -43.35% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -75.95% | +33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -75.95% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -40.01% | +30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -24.91% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 25.19% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и NFLX
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.85% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 24.58% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 33.05% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 43.09% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 41.49% | +7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и NFLX
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и NFLX
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs NFLX's -81.99%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор