Сравнение FANG с BOTZ
FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, FANG returned 22.17%/yr vs 1.51%/yr for BOTZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 2.46%.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
BOTZ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FANG и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 2.46% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Correlation
The correlation between FANG and BOTZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between FANG and BOTZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
FANG
BOTZ
Сравнение FANG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.99 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 3.26 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и BOTZ
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -55.54% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -19.34% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -29.02% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -55.54% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -10.83% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -18.29% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 5.84% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и BOTZ
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.89% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 19.49% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 25.07% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 26.90% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 25.79% | +23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и BOTZ
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности BOTZ в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.64% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FANG and BOTZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to BOTZ (8.89%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs BOTZ's -55.54%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор