PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с NI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAN с NI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и NiSource Inc. (NI).

FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAN и NI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и NiSource Inc. (NI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAN и NI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		20.96%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
NI
NiSource Inc.		13.08%16.81%43.48%0.48%2.67%24.75%-14.87%13.03%1.92%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у NI с доходностью 13.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAN имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции NI немного впереди с 10.47%.

FAN

1 день
0.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
20.96%
6 месяцев
26.67%
1 год
66.81%
3 года*
13.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.22%

NI

1 день
0.51%
1 месяц
-0.32%
С начала года
13.08%
6 месяцев
10.37%
1 год
19.29%
3 года*
22.77%
5 лет*
18.15%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

NiSource Inc.

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC
Часто сравнивают с NI:
NI с ETRNI с EVRGNI с AQN.TONI с ETNI с NEWTNI с XLUNI с SCHD

Доходность на риск

FAN vs. NI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NI
Ранг доходности на риск NI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c NI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANNIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.99

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.34

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.30

2.21

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

5.87

+18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. NI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа NI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и NI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.99

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.35

-0.31

Корреляция

Корреляция между FAN и NI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и NI

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NI в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.03%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
NI
NiSource Inc.		2.43%2.68%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%4.25%

Просадки

Сравнение просадок FAN и NI

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки NI в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и NI.

Загрузка...

Показатели просадок

FANNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-66.51%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.14%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-24.76%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-30.95%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.44%

-19.49%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.44%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и NI

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FANNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.76%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.70%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

19.63%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.94%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.17%

-2.19%