PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAN с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAN и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAN и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
20.96%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-2.87%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FAN

1 день
0.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
20.96%
6 месяцев
26.67%
1 год
66.81%
3 года*
13.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.22%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Wind Energy ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FAN и IGLD

FAN берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FAN vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг доходности на риск FAN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

1.69

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.17

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.30

2.27

+4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

9.64

+14.43

FAN vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.69

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.06

-1.02

Корреляция

Корреляция между FAN и IGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и IGLD

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.03%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAN и IGLD

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FANIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-18.59%

-61.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-17.56%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-18.59%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.51%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.44%

-5.01%

-40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.13%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.32%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FANIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

10.62%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

21.23%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

23.76%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

14.90%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

14.86%

+6.12%