Сравнение FAN с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FAN и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FAN и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAN и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 20.96% | 40.38% | -8.96% | -3.20% | -13.12% | -2.87% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 10.22%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAN и IGLD
FAN берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FAN vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FAN
IGLD
Сравнение FAN c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAN | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 1.69 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.17 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 2.27 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 9.64 | +14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.69 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между FAN и IGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и IGLD
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.03% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAN и IGLD
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -18.59% | -61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -17.56% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | -18.59% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.51% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | -5.01% | -40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.13% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.32%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.62% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 21.23% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 23.76% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 14.90% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 14.86% | +6.12% |