Сравнение FAMVX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.00% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и VSNGX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
FAMVX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
FAMVX
VSNGX
Сравнение FAMVX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.99 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 4.00 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и VSNGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и VSNGX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и VSNGX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -54.50% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.36% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -25.08% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -38.33% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -6.04% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.47% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.79% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и VSNGX
FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.20% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.48% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 17.70% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.44% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.58% | -1.43% |