Сравнение FAMVX с PRDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и PRDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -3.79% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.52% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.45%
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и PRDMX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.
Доходность на риск
FAMVX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
FAMVX
PRDMX
Сравнение FAMVX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.69 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.17 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 3.79 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и PRDMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и PRDMX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PRDMX в 17.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 5.09% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и PRDMX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и PRDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -57.57% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.31% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -35.69% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -35.91% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -12.73% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -8.44% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.70% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и PRDMX
Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 4.62%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.96% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 15.07% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 24.07% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.09% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.43% | -3.30% |