PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMVX с PCBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMVX (FAM Value Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.21%/yr vs 11.85%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.85% соответственно.

FAMVX

1 день
0.87%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.05%
1 год
5.08%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.21%

PCBIX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-8.67%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMVX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		4.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-7.38%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between FAMVX and PCBIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.90

The correlation between FAMVX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

FAMVX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.59

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.75

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.43

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-0.96

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXPCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.59

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и PCBIX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMVXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-50.25%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-19.29%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-19.29%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-31.17%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-40.56%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-13.43%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.55%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

8.66%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и PCBIX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 3.81%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMVXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.07%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.13%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.21%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.63%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.15%

-0.94%

Сравнение комиссий FAMVX и PCBIX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и PCBIX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PCBIX в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.70%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.28%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FAMVX and PCBIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to FAMVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs PCBIX's -50.25%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMVX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор