PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.74% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий FAMVX и NEEGX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.56

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.16

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

3.25

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

10.67

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.56

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между FAMVX и NEEGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и NEEGX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и NEEGX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-53.60%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.15%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-43.35%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-43.35%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.54%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-10.95%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.61%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и NEEGX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

11.31%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

20.91%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

32.23%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

28.04%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

25.01%

-6.86%