PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с LKSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMVX с LKSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMVX (FAM Value Fund) and LKSMX (LKCM Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.23%/yr vs 11.07%/yr for LKSMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for LKSMX.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и LKSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAMVX показывает доходность 4.51%, а LKSMX немного выше – 4.67%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям LKSMX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.07% соответственно.

FAMVX

1 день
0.19%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
5.75%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.23%

LKSMX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.23%
1 год
9.61%
3 года*
13.97%
5 лет*
5.61%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMVX и LKSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		4.51%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		4.67%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%

Correlation

The correlation between FAMVX and LKSMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.86

The correlation between FAMVX and LKSMX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKEQXLKSMX с LKINXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с LKBAXLKSMX с LKFIXLKSMX с BARIX

Доходность на риск

FAMVX vs. LKSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c LKSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXLKSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.58

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.96

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.75

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

2.43

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. LKSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LKSMX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и LKSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXLKSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и LKSMX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки LKSMX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и LKSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMVXLKSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-39.56%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-13.08%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-21.23%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-27.51%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-39.56%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.86%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.73%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.04%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и LKSMX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 3.67%, в то время как у LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMVXLKSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.13%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.00%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

16.86%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

19.81%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.37%

-3.17%

Сравнение комиссий FAMVX и LKSMX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии LKSMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и LKSMX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности LKSMX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.69%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.09%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%

Часто задаваемые вопросы

FAMVX and LKSMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKSMX has higher volatility (4.13%) compared to FAMVX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs LKSMX's -39.56%.

LKSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMVX и LKSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор