PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
-3.73%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMRX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции TSAIX немного впереди с 10.54%.


FAMRX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
17.83%
3 года*
13.39%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.12%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Asset Manager 85% Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий FAMRX и TSAIX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.


Доходность на риск

FAMRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAMRXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.08

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

4.80

+1.82

FAMRX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAMRXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между FAMRX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и TSAIX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
5.78%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и TSAIX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FAMRXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-34.58%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.72%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-28.28%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.58%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-10.28%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-4.96%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.77%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и TSAIX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 5.40% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAMRXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.29%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.81%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.09%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.15%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.59%

-2.42%