Сравнение FAMRX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -3.73% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMRX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции TSAIX немного впереди с 10.54%.
FAMRX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.12%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и TSAIX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FAMRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FAMRX
TSAIX
Сравнение FAMRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.08 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.80 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и TSAIX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.78% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и TSAIX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -34.58% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.72% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -28.28% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -34.58% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -10.28% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -4.96% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.77% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и TSAIX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 5.40% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.29% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.81% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 17.09% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.15% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.59% | -2.42% |