Сравнение FAMRX с BDJ
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FAMRX returned 12.13%/yr vs 10.51%/yr for BDJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMRX charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.51% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.13%
BDJ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам FAMRX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 14.17% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 1.80% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between FAMRX and BDJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2005 г. | 0.67 |
The correlation between FAMRX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMRX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
FAMRX
BDJ
Сравнение FAMRX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMRX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.54 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 5.59 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и BDJ
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и BDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMRX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -59.46% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -12.28% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -15.70% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -21.39% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -48.14% | +17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.80% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.94% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.37% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и BDJ
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMRX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.45% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.49% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 12.18% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.11% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.41% | -3.08% |
Сравнение комиссий FAMRX и BDJ
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и BDJ
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности BDJ в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.23% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.87% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAMRX and BDJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMRX has higher volatility (5.36%) compared to BDJ (3.45%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs BDJ's -59.46%.
FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMRX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор