Сравнение FAMFX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMFX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -10.01% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 6.53% против 14.90% соответственно.
FAMFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 6.53%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMFX и NESGX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
FAMFX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
FAMFX
NESGX
Сравнение FAMFX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMFX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.58 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 2.17 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.11 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 10.44 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMFX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.58 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FAMFX и NESGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и NESGX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.79% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и NESGX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMFX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -50.29% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -17.27% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -50.05% | +21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -50.29% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -4.31% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -11.74% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.14% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и NESGX
Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMFX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 12.14% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 23.43% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 35.37% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 29.13% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 25.56% | -6.07% |