Сравнение FAMFX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMFX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -10.01% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 6.53% против 18.04% соответственно.
FAMFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 6.53%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMFX и NEAGX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
FAMFX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
FAMFX
NEAGX
Сравнение FAMFX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMFX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 2.14 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 2.71 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.27 | -4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 15.19 | -16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMFX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.14 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAMFX и NEAGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и NEAGX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности NEAGX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.79% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и NEAGX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMFX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -41.80% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -14.01% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -36.31% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -36.31% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -7.75% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.72% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 3.93% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и NEAGX
Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMFX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 11.64% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 19.84% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 28.93% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.33% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 23.90% | -4.41% |