PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с NBGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.74%/yr vs 9.11%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.11% соответственно.

FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-7.32%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between FAMFX and NBGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.88

The correlation between FAMFX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SPYFAMFX с FAMVXFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

FAMFX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.44

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.78

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.66

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

1.76

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.44

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и NBGIX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-51.62%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-10.75%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-27.48%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-28.27%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-34.53%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-9.57%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.47%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

3.98%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и NBGIX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.01%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.32%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.05%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.66%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.22%

-0.69%

Сравнение комиссий FAMFX и NBGIX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и NBGIX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NBGIX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and NBGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.80%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор