PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-10.01%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 6.53% против 21.31% соответственно.

FAMFX

1 день
1.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-16.51%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
6.53%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий FAMFX и KSCOX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FAMFX
FAM Small Cap Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.33

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

0.65

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.42

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

0.69

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.33

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между FAMFX и KSCOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и KSCOX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.79%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и KSCOX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-70.09%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-24.29%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-33.10%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-47.09%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

-9.92%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-14.89%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

14.85%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и KSCOX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.98%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

19.42%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

28.84%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

27.74%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

25.84%

-6.35%