PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с HRSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.74%/yr vs 20.34%/yr for HRSMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMFX charges 1.27%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 6.74% против 20.34% соответственно.

FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%

HRSMX

1 день
-1.71%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.99%
6 месяцев
31.70%
1 год
75.86%
3 года*
35.50%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-7.32%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		34.99%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Correlation

The correlation between FAMFX and HRSMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FAMFX and HRSMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SPYFAMFX с FAMVXFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX

Доходность на риск

FAMFX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXHRSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.92

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
3.54

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.35

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

26.22

-27.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.92

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и HRSMX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и HRSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-64.92%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-12.29%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-33.04%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-38.49%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-40.74%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-1.93%

-22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-13.07%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

2.97%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и HRSMX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.80%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.84%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

21.46%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

26.82%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

27.30%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

25.98%

-6.45%

Сравнение комиссий FAMFX и HRSMX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и HRSMX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности HRSMX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.13%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and HRSMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to FAMFX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs HRSMX's -64.92%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и HRSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор