PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Tarkio Fund (TARKX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.42% соответственно.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с VIEIX

Сравнение комиссий FAMEX и TARKX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

FAMEX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.55

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.13

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.82

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

9.30

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.55

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.04

+0.48

Корреляция

Корреляция между FAMEX и TARKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и TARKX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и TARKX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-95.09%

+40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-17.33%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-95.09%

+70.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-95.09%

+59.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-91.33%

+79.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-17.02%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.25%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и TARKX

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.33%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

11.90%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

21.91%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

32.25%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

600.49%

-583.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

424.90%

-407.03%