Сравнение FAMEX с LLSCX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 5.72%/yr for LLSCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.72% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
LLSCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам FAMEX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.83% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.08% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between FAMEX and LLSCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.74 |
The correlation between FAMEX and LLSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
FAMEX
LLSCX
Сравнение FAMEX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.10 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.26 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и LLSCX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -63.97% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -11.30% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -15.40% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -28.37% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -42.23% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -10.22% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.90% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.44% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и LLSCX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.31% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.52% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.75% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.97% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 24.58% | -6.66% |
Сравнение комиссий FAMEX и LLSCX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и LLSCX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности LLSCX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and LLSCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs LLSCX's -63.97%.
LLSCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор