PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAMEX с HMCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с HMCNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FAMEX returned 5.23%/yr vs 7.53%/yr for HMCNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.24%/yr for HMCNX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и HMCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 14.70%.

FAMEX

1 день
0.32%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-2.32%
С начала года
2.61%
1 год
-2.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.40%

HMCNX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
7.65%
С начала года
14.70%
1 год
24.35%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и HMCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.61%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%3.46%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		14.70%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%

Correlation

The correlation between FAMEX and HMCNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between FAMEX and HMCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Harbor Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с IJHFAMEX с SCHDFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HABDXHMCNX с HAMVXHMCNX с HAINXHMCNX с HASCXHMCNX с HACAXHMCNX с HASGX

Доходность на риск

FAMEX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMEXHMCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.72

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.58

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.77

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

10.63

-10.90

FAMEX vs. HMCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HMCNX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и HMCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и HMCNX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и HMCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXHMCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-38.10%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-9.00%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-20.80%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-23.82%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.54%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.79%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

2.35%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и HMCNX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXHMCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.42%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.84%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.59%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.10%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

21.22%

-3.30%

Сравнение комиссий FAMEX и HMCNX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и HMCNX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HMCNX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.65%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.18%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and HMCNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to HMCNX (3.42%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs HMCNX's -38.10%.

HMCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и HMCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор