Сравнение FAMEX с HMCNX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FAMEX returned 4.72%/yr vs 6.92%/yr for HMCNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.24%/yr for HMCNX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и HMCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 13.22%.
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
HMCNX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAMEX и HMCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.83% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 4.42% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 13.22% | 9.38% | 7.01% | 16.44% | -17.46% | 24.12% | 18.45% | 3.52% |
Correlation
The correlation between FAMEX and HMCNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between FAMEX and HMCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск
FAMEX
HMCNX
Сравнение FAMEX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | HMCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.15 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.14 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.99 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и HMCNX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и HMCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -38.10% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -9.00% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -20.80% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -23.82% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.79% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.90% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.33% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и HMCNX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеют волатильность 3.86% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.05% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 10.48% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 14.23% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.05% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.32% | -3.40% |
Сравнение комиссий FAMEX и HMCNX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и HMCNX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности HMCNX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 2.21% | 2.50% | 0.27% | 1.94% | 2.93% | 1.79% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and HMCNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMCNX has higher volatility (4.05%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs HMCNX's -38.10%.
HMCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и HMCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор