PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.82%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FALN charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности FALN и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between FALN and SPHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.70

Over the past year, FALN and SPHY have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FALN и SPHY

Секторы
FALN
SPHY

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FALN
100.0%
SPHY

-

Сырьевые материалы

FALN

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

FALN

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

FALN

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

FALN

-

SPHY

-

Энергетика

FALN

-

SPHY
0.1%

Финансовые услуги

FALN

-

SPHY
99.9%

Здравоохранение

FALN

-

SPHY

-

Промышленность

FALN

-

SPHY

-

Технологии

FALN

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

FALN

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

FALN vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.92

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.92

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.92

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

13.27

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FALN и SPHY

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-21.97%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-2.41%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-4.85%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-15.29%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.29%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и SPHY

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.14%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.91%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.68%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

7.17%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

7.89%

+1.06%

Сравнение комиссий FALN и SPHY

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и SPHY

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FALN and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, SPHY leads with 4.41% vs 3.82% for FALN. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.41% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.45% for FALN.

FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор