PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с IBHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALN с IBHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).

FALN и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FALN и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALN и IBHD

2026 (YTD)
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		-1.57%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%

Доходность по периодам

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с FLOTFALN с IMTBFALN с BARFALN с BKLN
Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJOIBHD с BSJQIBHD с UTES

Сравнение комиссий FALN и IBHD

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.

IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Доходность на риск

FALN vs. IBHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBHD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNIBHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. IBHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNIBHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и IBHD

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALN и IBHD

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IBHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FALNIBHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

0.00%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

0.00%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

0.00%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и IBHD

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALNIBHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

0.00%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

0.00%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

0.00%

+9.01%