Сравнение FALN с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
FALN и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -1.06% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 0.81% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
FALN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и CLIX
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
FALN vs. CLIX — Ранг доходности на риск
FALN
CLIX
Сравнение FALN c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.77 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 2.25 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.32 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.15 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FALN и CLIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и CLIX
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и CLIX
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -73.21% | +43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -19.57% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -68.22% | +49.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -47.70% | +44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -34.53% | +31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 6.70% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и CLIX
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.77%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 7.78% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 16.32% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 22.94% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 27.03% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 26.04% | -17.03% |