PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с CLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.78%/yr vs -6.40%/yr for CLIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FALN charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности FALN и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -6.21%.

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и CLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%0.81%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%

Correlation

The correlation between FALN and CLIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.43

The correlation between FALN and CLIX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FALN и CLIX

Секторы
FALN
CLIX

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

94.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FALN
100.0%
CLIX

-

Сырьевые материалы

FALN

-

CLIX

-

Коммуникационные услуги

FALN

-

CLIX

-

Потребительский циклический сектор

FALN

-

CLIX
94.8%

Потребительский защитный сектор

FALN

-

CLIX
1.6%

Энергетика

FALN

-

CLIX

-

Финансовые услуги

FALN

-

CLIX

-

Здравоохранение

FALN

-

CLIX

-

Промышленность

FALN

-

CLIX

-

Технологии

FALN

-

CLIX
3.6%

Коммунальные услуги

FALN

-

CLIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FDISCLIX с SPYCLIX с QQQ

Доходность на риск

FALN vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.62

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.97

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.66

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

1.81

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.62

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.17

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FALN и CLIX

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-73.21%

+43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-19.57%

+15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-21.18%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-68.22%

+49.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-44.59%

+44.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-34.70%

+31.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

7.15%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и CLIX

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.38%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.08%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

15.59%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

20.89%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

26.94%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

25.92%

-16.97%

Сравнение комиссий FALN и CLIX

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и CLIX

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности CLIX в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FALN and CLIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.08%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs CLIX's -73.21%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.78% vs -6.40% for CLIX. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.78% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.57% for CLIX.

FALN is categorized as High Yield Bonds, while CLIX is Long-Short. FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.65% for CLIX.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор