Сравнение FALN с BND.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO).
FALN и BND.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FALN и BND.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и BND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -2.42% | 12.37% | -1.00% | 10.92% | -13.97% | 3.61% | 8.27% | 9.36% | -8.60% | 8.74% |
Разные валюты инструментов
FALN торгуется в USD, в то время как BND.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью -2.42%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
BND.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и BND.TO
Доходность на риск
FALN vs. BND.TO — Ранг доходности на риск
FALN
BND.TO
Сравнение FALN c BND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | BND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.74 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.47 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.27 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FALN и BND.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и BND.TO
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности BND.TO в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и BND.TO
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BND.TO в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BND.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -16.55% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.97% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -12.23% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -2.37% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.09% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.79% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и BND.TO
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Purpose Global Bond Fund (BND.TO) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.85% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 3.96% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 6.53% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 8.92% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 9.00% | +0.01% |