Сравнение BND.TO с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BND.TO и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND.TO и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -1.27% | 7.23% | 7.49% | 8.45% | -7.80% | 2.85% | 6.14% | 4.16% | -0.91% | 1.72% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 4.50% | 6.48% | 20.71% | 15.85% | -14.09% | 15.40% | 17.33% | 20.28% | -4.31% | 7.62% |
Разные валюты инструментов
BND.TO торгуется в CAD, в то время как SCHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BND.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции BND.TO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 2.91% против 10.66% соответственно.
BND.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.91%
SCHA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND.TO и SCHA
Доходность на риск
BND.TO vs. SCHA — Ранг доходности на риск
BND.TO
SCHA
Сравнение BND.TO c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND.TO | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.70 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND.TO | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BND.TO и SCHA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND.TO и SCHA
Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и SCHA
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки SCHA в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND.TO | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -42.41% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -14.35% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.23% | -30.79% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | -42.41% | +25.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -5.41% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.65% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.45% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и SCHA
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.30%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND.TO | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 7.39% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 13.85% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 22.81% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 19.74% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 20.62% | -15.49% |