PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с SCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Over the past 5 years, BND.TO returned 3.34%/yr vs 4.21%/yr for SCHI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как SCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 1.75%.

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%

SCHI

1 день
0.28%
1 месяц
2.42%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.12%
1 год
7.60%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%0.71%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		1.75%4.45%12.20%6.57%-7.93%-2.74%7.89%-1.36%

Correlation

The correlation between BND.TO and SCHI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.10

The correlation between BND.TO and SCHI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BND.TO и SCHI

Секторы
BND.TO
SCHI

Коммуникационные услуги

100.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

33.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Коммуникационные услуги

BND.TO
100.0%
SCHI
6.7%

Сырьевые материалы

BND.TO

-

SCHI
1.1%

Потребительский циклический сектор

BND.TO

-

SCHI
5.6%

Потребительский защитный сектор

BND.TO

-

SCHI
3.5%

Энергетика

BND.TO

-

SCHI
5.4%

Финансовые услуги

BND.TO

-

SCHI
33.5%

Здравоохранение

BND.TO

-

SCHI
8.9%

Промышленность

BND.TO

-

SCHI
5.1%

Недвижимость

BND.TO

-

SCHI
2.7%

Технологии

BND.TO

-

SCHI
9.8%

Коммунальные услуги

BND.TO

-

SCHI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с FALNBND.TO с VTABX
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

BND.TO vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.36

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.96

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.86

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

4.19

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и SCHI

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки SCHI в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-18.29%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.11%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-6.71%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-15.43%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.01%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.13%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.82%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и SCHI

Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

4.39%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

5.62%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

7.78%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

8.46%

-3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и SCHI

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and SCHI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор