PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND.TO с SCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

BND.TO и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BND.TO и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		-1.27%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%0.71%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.90%4.45%12.20%6.57%-7.93%-2.74%7.89%-1.36%
Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как SCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 0.90%.

BND.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.70%
1 год
4.27%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.91%

SCHI

1 день
-0.08%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.92%
3 года*
6.61%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с FALNBND.TO с SCHA
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Сравнение комиссий BND.TO и SCHI

SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BND.TO vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOSCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.44

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.64

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.46

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

1.08

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.44

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между BND.TO и SCHI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и SCHI

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SCHI в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.90%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.06%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и SCHI

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки SCHI в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

BND.TOSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-20.67%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.01%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-20.67%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.92%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.83%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и SCHI

Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.30%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BND.TOSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.45%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

4.40%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

6.62%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

7.82%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

8.54%

-3.41%