PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

BND.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BND.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		-1.27%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%4.16%-0.91%1.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции BND.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.91% против 13.07% соответственно.

BND.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.70%
1 год
4.27%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.91%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.31%
1 год
11.18%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALNBND.TO с SCHA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий BND.TO и SCHD

SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

BND.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.72

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.06

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.78

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

1.81

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.72

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.53

Корреляция

Корреляция между BND.TO и SCHD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и SCHD

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.90%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и SCHD

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BND.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-33.37%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-12.74%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-16.85%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-33.37%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.43%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.34%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.75%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и SCHD

Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.30%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BND.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.68%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

8.35%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

15.70%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

12.64%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

15.17%

-10.04%