PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, BND.TO returned 3.27%/yr vs 10.32%/yr for JEPI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.43%.

BND.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.18%
1 год
6.14%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.00%

JEPI

1 день
0.56%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.08%
1 год
9.09%
3 года*
10.15%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		0.89%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%10.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.43%3.13%22.24%7.41%3.39%20.42%8.44%

Correlation

The correlation between BND.TO and JEPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.09

The correlation between BND.TO and JEPI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BND.TO и JEPI

Секторы
BND.TO
JEPI

Коммуникационные услуги

100.0%
6.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Коммуникационные услуги

BND.TO
100.0%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

BND.TO

-

JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

BND.TO

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

BND.TO

-

JEPI
9.6%

Энергетика

BND.TO

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

BND.TO

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

BND.TO

-

JEPI
14.1%

Промышленность

BND.TO

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

BND.TO

-

JEPI
3.5%

Технологии

BND.TO

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

BND.TO

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALNBND.TO с VTABX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BND.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.08

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.56

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.75

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

5.07

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.08

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.09

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и JEPI

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-14.00%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.23%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-14.00%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-14.00%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.03%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.19%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.80%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и JEPI

Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.35%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.69%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

6.59%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

8.44%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

10.16%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

9.97%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и JEPI

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.86%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and JEPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор