Сравнение BND.TO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BND.TO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND.TO или JEPI.
Основные характеристики
| BND.TO | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.44% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 5.02% | 10.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.29% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 7.36% |
| Макс. просадка | -16.55% | -13.71% |
| Current Drawdown | -1.71% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между BND.TO и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и JEPI
С начала года, BND.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND.TO и JEPI
Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JEPI в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.42% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и JEPI
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и JEPI
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.88%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.