PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BND.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BND.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		-1.27%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%6.14%4.16%-0.91%1.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции BND.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.91% против 14.74% соответственно.

BND.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.70%
1 год
4.27%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.91%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALNBND.TO с SCHA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BND.TO и SPY

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BND.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.75

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.15

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.15

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

4.29

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.75

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.47

Корреляция

Корреляция между BND.TO и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и SPY

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.90%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и SPY

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BND.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-55.19%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-12.05%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-24.50%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

-33.72%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-5.53%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-9.09%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.54%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и SPY

Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.30%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BND.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.19%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

9.56%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

18.83%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

15.15%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

16.20%

-11.07%