PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BND.TO с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND.TO с SGOV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

BND.TO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND.TO или SGOV.

Корреляция

Корреляция между BND.TO и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.25%
14.05%
BND.TO
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND.TO:

3.61

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

BND.TO:

6.49

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

BND.TO:

1.89

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

BND.TO:

5.88

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

BND.TO:

27.12

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

BND.TO:

0.73%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

BND.TO:

5.47%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

BND.TO:

-16.33%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

BND.TO:

-1.62%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.36%.

BND.TO

С начала года

0.45%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

3.62%

1 год

19.75%

5 лет

16.34%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BND.TO и SGOV

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND.TO и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BND.TO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BND.TO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BND.TO: 2.19
SGOV: 20.67
Коэффициент Сортино BND.TO, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BND.TO: 3.49
SGOV: 474.49
Коэффициент Омега BND.TO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BND.TO: 1.42
SGOV: 475.49
Коэффициент Кальмара BND.TO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BND.TO: 3.70
SGOV: 485.77
Коэффициент Мартина BND.TO, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BND.TO: 8.36
SGOV: 7,711.42

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 3.61, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
20.67
BND.TO
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и SGOV

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности SGOV в 4.79%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		15.18%18.76%17.01%14.13%11.87%14.32%15.17%3.96%3.47%3.25%0.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и SGOV

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
0
BND.TO
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и SGOV

Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.74%
0.07%
BND.TO
SGOV