Сравнение BND.TO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BND.TO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BND.TO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND.TO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -1.27% | 7.23% | 7.49% | 8.45% | -7.80% | 2.85% | 9.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | -0.54% | 14.32% | 2.80% | 8.82% | -0.86% | -7.25% |
Разные валюты инструментов
BND.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BND.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.22%.
BND.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.91%
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND.TO и SGOV
Доходность на риск
BND.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BND.TO
SGOV
Сравнение BND.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND.TO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.22 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.33 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.14 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 0.27 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.22 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BND.TO и SGOV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND.TO и SGOV
Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BND.TO и SGOV
Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -0.03% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -0.01% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.23% | -0.03% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | 0.00% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.00% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND.TO и SGOV
Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.30%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND.TO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.39% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 3.44% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 5.36% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 6.42% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 6.46% | -1.33% |