PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BND.TO returned 3.34%/yr vs 6.50%/yr for SGOV. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BND.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%-7.80%2.85%9.44%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.91%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%

Correlation

The correlation between BND.TO and SGOV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALNBND.TO с VTABX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BND.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.21

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.68

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.51

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

4.17

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.21

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и SGOV

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-12.53%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.73%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-5.17%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-5.17%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.62%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.34%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и SGOV

Purpose Global Bond Fund (BND.TO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.80%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.48%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.65%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

6.36%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

6.40%

-1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и SGOV

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and SGOV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор