PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.35% против 11.62% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий FALAX и VIVIX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FALAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.04

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.67

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между FALAX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и VIVIX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и VIVIX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-59.30%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.29%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-17.12%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-36.80%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.36%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-9.31%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.48%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и VIVIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.27%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.52%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.82%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.90%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.74%

+1.89%