PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Al Frank Fund (VALAX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		5.32%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.70% соответственно.

FAIRX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FAIRX и VALAX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FAIRX
Fairholme Fund

Доходность на риск

FAIRX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.76

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.40

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.60

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.90

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между FAIRX и VALAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и VALAX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и VALAX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-61.26%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-13.03%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-25.81%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-38.22%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-5.95%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-10.83%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.10%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и VALAX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Al Frank Fund (VALAX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.58%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

10.83%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

18.74%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

17.75%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

19.31%

+4.71%