Сравнение FAIRX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FAIRX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.56% против 4.46% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и HDCTX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FAIRX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FAIRX
HDCTX
Сравнение FAIRX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.75 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.96 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 5.25 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и HDCTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и HDCTX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и HDCTX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -59.05% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -6.95% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -18.22% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -19.43% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -6.07% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -6.45% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.59% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и HDCTX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 2.15% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 6.30% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 11.06% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 10.49% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 11.44% | +12.58% |