PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		7.52%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-6.29%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

FAIRX

1 день
2.09%
1 месяц
-9.46%
С начала года
7.52%
6 месяцев
26.40%
1 год
32.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.79%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий FAIRX и FLCOX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

FAIRX
Fairholme Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FAIRX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.53

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.40

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.54

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAIRX и FLCOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и FLCOX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и FLCOX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-38.28%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-7.96%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-19.00%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-4.32%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-4.52%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.52%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и FLCOX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.29%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

8.31%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

15.72%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

14.82%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

17.73%

+6.29%