PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с CABDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIRX с CABDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIRX (Fairholme Fund) and CABDX (AB Relative Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FAIRX returned 9.48%/yr vs 11.17%/yr for CABDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIRX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for CABDX.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и CABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у CABDX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям CABDX по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.17% соответственно.

FAIRX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.70%
1 год
36.41%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.48%

CABDX

1 день
0.56%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.90%
1 год
21.34%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIRX и CABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		7.44%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
CABDX
AB Relative Value Fund		11.47%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%

Correlation

The correlation between FAIRX and CABDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1999 г.

0.65

The correlation between FAIRX and CABDX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

AB Relative Value Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD
Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с APGAXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с ALTFXCABDX с MISHX

Доходность на риск

FAIRX vs. CABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c CABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXCABDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.04

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.98

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.39

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

12.29

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. CABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CABDX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и CABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXCABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и CABDX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки CABDX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и CABDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIRXCABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-57.40%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-6.21%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-15.69%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-17.53%

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-36.33%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

0.00%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-8.44%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.71%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и CABDX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AB Relative Value Fund (CABDX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIRXCABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.74%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

7.85%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

10.32%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

14.44%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

16.51%

+7.55%

Сравнение комиссий FAIRX и CABDX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CABDX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и CABDX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CABDX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.43%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%

Часто задаваемые вопросы

FAIRX and CABDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to CABDX (2.74%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs CABDX's -57.40%.

CABDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIRX и CABDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор