PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с UD06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.77%/yr vs 10.20%/yr for UD06.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAIG.L показывает доходность 19.26%, а UD06.L немного выше – 19.66%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.03%
1 год
30.40%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

UD06.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.71%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.34%
1 год
31.32%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-11.31%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.67%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-18.48%

Correlation

The correlation between FAIG.L and UD06.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.80

The correlation between FAIG.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.02

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.67

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.22

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.55

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.43

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и UD06.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-43.88%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.39%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-10.70%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-30.43%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-4.42%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-13.81%

-30.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.70%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и UD06.L

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) имеют волатильность 4.70% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.83%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.98%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.42%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.73%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.00%

-4.47%

Сравнение комиссий FAIG.L и UD06.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и UD06.L

Ни FAIG.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and UD06.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD06.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD06.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор