PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 6.79%/yr for UC90.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции FAIG.L превзошли акции UC90.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 6.79% соответственно.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.03%
1 год
30.40%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

UC90.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
21.10%
6 месяцев
23.40%
1 год
29.18%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.70%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и UC90.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.11%17.85%2.78%3.15%2.58%32.01%1.77%10.16%-16.84%15.43%

Correlation

The correlation between FAIG.L and UC90.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г.

0.80

The correlation between FAIG.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.04

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.75

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.01

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

10.67

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и UC90.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки UC90.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-56.43%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.80%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-10.92%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-33.67%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-48.07%

+17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-5.37%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-21.04%

-23.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и UC90.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.73%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.78%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.22%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.66%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.75%

-5.22%

Сравнение комиссий FAIG.L и UC90.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и UC90.L

Ни FAIG.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and UC90.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC90.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC90.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор