PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAI с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAI с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 76.77% vs 1.97% for XLP. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FAI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности FAI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.36%.

FAI

1 день
-1.21%
1 месяц
21.45%
С начала года
39.08%
6 месяцев
37.64%
1 год
76.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и XLP

2026 (YTD)20252024
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		39.08%33.37%2.06%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%-2.32%

Correlation

The correlation between FAI and XLP is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с ROBTFAI с TDVFAI с AISFAI с TDIVFAI с FDL
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

FAI vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
0.16

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.31

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.04

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

0.20

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

0.40

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAI vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

0.16

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.43

+1.33

Просадки

Сравнение просадок FAI и XLP

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-35.90%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-9.69%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-8.21%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.06%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.93%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и XLP

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.97%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

9.86%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

12.66%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

13.29%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

14.73%

+15.16%

Сравнение комиссий FAI и XLP

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и XLP

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FAI and XLP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (8.24%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs XLP's -35.90%.

On 1-year performance, FAI leads with 76.77% vs 1.97% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 76.77% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for FAI.

FAI is categorized as Technology Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.08% for XLP.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор