Сравнение FAI с XLP
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Artificial Intelligence fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 8.98% for XLP. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности FAI и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.23%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
XLP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $1.12B | $960.53M | $1.01B |
Сравнение доходности по годам FAI и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.23% | 1.52% | -1.26% |
Correlation
The correlation between FAI and XLP is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.25 |
The correlation between FAI and XLP shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. XLP — Ранг доходности на риск
FAI
XLP
Сравнение FAI c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.93 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.68 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и XLP
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -35.90% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -9.69% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -4.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -7.05% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 5.34% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и XLP
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 5.60% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 11.34% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 14.13% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 13.60% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 14.86% | +16.59% |
Сравнение комиссий FAI и XLP
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и XLP
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.58% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and XLP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to XLP (5.60%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs XLP's -35.90%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 8.98% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
XLP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Artificial Intelligence, while XLP is Consumer Staples Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.08% for XLP.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор