Сравнение FAI с IGPT
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Artificial Intelligence funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 83.56% for IGPT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FAI charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности FAI и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $23.66M | $21.65M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам FAI и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | -3.62% |
Correlation
The correlation between FAI and IGPT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between FAI and IGPT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. IGPT — Ранг доходности на риск
FAI
IGPT
Сравнение FAI c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.40 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 12.56 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и IGPT
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -50.14% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -24.74% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -14.74% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -11.95% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 6.67% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и IGPT
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.63%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 14.64% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 33.15% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 37.20% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 29.66% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 27.36% | +4.09% |
Сравнение комиссий FAI и IGPT
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и IGPT
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FAI and IGPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs IGPT's -50.14%.
On 1-year performance, IGPT leads with 83.56% vs 46.14% for FAI. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 83.56% return vs 46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
IGPT has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FAI.
FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.56% for IGPT.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор