PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.


FAI

1 день
-1.21%
1 месяц
21.45%
С начала года
39.08%
6 месяцев
37.64%
1 год
76.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и FDL


Correlation

The correlation between FAI and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

-0.01

The correlation between FAI and FDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FAI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.56

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.56

-0.21

FAI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAI на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.11

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.45

+1.31

Просадки

Сравнение просадок FAI и FDL

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и FDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-65.93%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-4.27%

-14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.18%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.66%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

1.75%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и FDL

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

2.85%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

7.87%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

11.28%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

14.31%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

17.11%

+12.78%

Сравнение комиссий FAI и FDL

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и FDL

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы


FAI and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (8.24%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FAI leads with 76.77% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 76.77% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for FAI.

FAI is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.45% for FDL.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор