Сравнение FAI с FDL
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FAI is a Artificial Intelligence fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 26.71% for FDL. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAI charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности FAI и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам FAI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | -3.04% |
Correlation
The correlation between FAI and FDL is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between FAI and FDL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. FDL — Ранг доходности на риск
FAI
FDL
Сравнение FAI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 6.28 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 14.78 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и FDL
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -65.93% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -4.27% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -1.60% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -9.59% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 1.81% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и FDL
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 4.48% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 8.63% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 11.88% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 14.43% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 17.16% | +14.29% |
Сравнение комиссий FAI и FDL
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и FDL
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and FDL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 26.71% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Artificial Intelligence, while FDL is Large Cap Value Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор