Сравнение FAGOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | -9.60% | 21.86% | 38.37% | 44.80% | -38.56% | 11.05% | 68.19% | 39.94% | 14.61% | 34.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGOX показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.91% против 14.14% соответственно.
FAGOX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 18.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGOX и VOO
FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FAGOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FAGOX
VOO
Сравнение FAGOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.31 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FAGOX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGOX и VOO
Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | 4.65% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.01% | 5.29% | 4.15% | 12.10% | 7.48% | 15.51% | 11.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FAGOX и VOO
Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -33.99% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -11.98% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -24.52% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -33.99% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -5.55% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -3.72% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.55% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGOX и VOO
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.34% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.47% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 18.11% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 16.82% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.99% | +5.84% |