PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGOX с FNITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGOX с FNITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAGOX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M) and FNITX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class M) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FAGOX returned 21.83%/yr vs 16.12%/yr for FNITX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAGOX charges 1.28%/yr vs 1.18%/yr for FNITX.

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и FNITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у FNITX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции FNITX по среднегодовой доходности: 21.83% против 16.12% соответственно.

FAGOX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.74%
С начала года
16.61%
6 месяцев
17.76%
1 год
40.27%
3 года*
31.39%
5 лет*
13.23%
10 лет*
21.83%

FNITX

1 день
0.02%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.30%
6 месяцев
12.43%
1 год
27.44%
3 года*
27.24%
5 лет*
15.24%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGOX и FNITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		16.61%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		9.30%22.36%34.61%35.61%-26.67%24.10%23.30%28.81%-4.89%27.76%

Correlation

The correlation between FAGOX and FNITX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between FAGOX and FNITX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M

Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с CMTFXFAGOX с VIGIXFAGOX с FBGRXFAGOX с FAGIXFAGOX с VOOG
Часто сравнивают с FNITX:
FNITX с AEPGXFNITX с FADIXFNITX с FFLCFNITX с FSKAXFNITX с FSPGXFNITX с FNILXFNITX с Fflc

Доходность на риск

FAGOX vs. FNITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNITX
Ранг доходности на риск FNITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNITX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNITX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNITX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNITX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGOX c FNITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGOXFNITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.73

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.68

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

11.92

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGOX vs. FNITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNITX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и FNITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGOXFNITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и FNITX

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки FNITX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и FNITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGOXFNITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-49.84%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-10.45%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-20.11%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-32.06%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-32.06%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.39%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.34%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.35%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и FNITX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGOXFNITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.54%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

10.81%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

14.19%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

19.03%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

19.29%

+4.61%

Сравнение комиссий FAGOX и FNITX

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FNITX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и FNITX

Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FNITX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		3.61%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		9.36%11.08%6.33%6.43%18.00%13.42%8.54%6.62%14.33%7.86%4.99%4.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAGOX and FNITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGOX has higher volatility (4.49%) compared to FNITX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FAGOX dropped -65.31% vs FNITX's -49.84%.

FAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGOX и FNITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор