Сравнение FAGOX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGOX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGOX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | -8.49% | 21.86% | 38.37% | 44.80% | -38.56% | 11.05% | 68.19% | 39.94% | 14.61% | 34.34% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -4.55% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGOX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 19.06% против 21.28% соответственно.
FAGOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.06%
CMTFX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGOX и CMTFX
FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
FAGOX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
FAGOX
CMTFX
Сравнение FAGOX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGOX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.52 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.73 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGOX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FAGOX и CMTFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGOX и CMTFX
Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CMTFX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGOX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M | 4.60% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.01% | 5.29% | 4.15% | 12.10% | 7.48% | 15.51% | 11.14% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.24% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FAGOX и CMTFX
Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGOX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -68.28% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -14.35% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -39.42% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -39.42% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -8.99% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -16.39% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.13% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGOX и CMTFX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 8.53% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGOX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.91% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 16.92% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 27.36% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 25.86% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 24.70% | -0.87% |