PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGOX с CMTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGOX с CMTFX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. CMTFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGOX или CMTFX.

Корреляция

Корреляция между FAGOX и CMTFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
348.11%
749.59%
FAGOX
CMTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGOX:

0.16

CMTFX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FAGOX:

0.41

CMTFX:

0.07

Коэф-т Омега

FAGOX:

1.06

CMTFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FAGOX:

0.16

CMTFX:

-0.11

Коэф-т Мартина

FAGOX:

0.60

CMTFX:

-0.37

Индекс Язвы

FAGOX:

7.31%

CMTFX:

7.91%

Дневная вол-ть

FAGOX:

27.80%

CMTFX:

29.95%

Макс. просадка

FAGOX:

-65.31%

CMTFX:

-68.25%

Текущая просадка

FAGOX:

-22.07%

CMTFX:

-21.50%

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность -16.09%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -17.23%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.46% соответственно.

FAGOX

С начала года

-16.09%

1 месяц

-8.74%

6 месяцев

-13.39%

1 год

5.78%

5 лет

11.44%

10 лет

8.25%

CMTFX

С начала года

-17.23%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-15.20%

1 год

-0.30%

5 лет

13.61%

10 лет

14.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGOX и CMTFX

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
График комиссии FAGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGOX: 1.28%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
График комиссии CMTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMTFX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGOX и CMTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGOX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGOX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGOX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGOX: 0.16
CMTFX: -0.10
Коэффициент Сортино FAGOX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGOX: 0.41
CMTFX: 0.07
Коэффициент Омега FAGOX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGOX: 1.06
CMTFX: 1.01
Коэффициент Кальмара FAGOX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGOX: 0.16
CMTFX: -0.11
Коэффициент Мартина FAGOX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGOX: 0.60
CMTFX: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.10
FAGOX
CMTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и CMTFX

Ни FAGOX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и CMTFX

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.07%
-21.50%
FAGOX
CMTFX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и CMTFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) составляет 16.74%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
18.06%
FAGOX
CMTFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab