PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGOX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGOX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGOX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		-9.60%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции FAGOX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 18.91% против 21.08% соответственно.

FAGOX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-8.63%
1 год
22.40%
3 года*
24.51%
5 лет*
7.64%
10 лет*
18.91%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с VIGIXFAGOX с FNITXFAGOX с FBGRXFAGOX с FAGIXFAGOX с VOOG
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIXCMTFX с FDFIX

Сравнение комиссий FAGOX и CMTFX

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

FAGOX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGOX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGOXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.34

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

8.20

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGOX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGOXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между FAGOX и CMTFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и CMTFX

Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		4.65%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и CMTFX

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGOXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-68.28%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-14.35%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-39.42%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-39.42%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-10.42%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-16.39%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.09%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и CMTFX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 8.51% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGOXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.94%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

16.85%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

27.32%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

25.88%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

24.70%

-0.87%